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プロキシサーバーを立ててみます
今回は、Squidを使います

＜環境＞
サクラVPS
Centos 6

ログインして
yum install squid

そのままだとそのサーバーからしかつながらないので、設定を変えます
vi /etc/squid/squid.conf

acl CONNECT method CONNECT
(追加) acl mypc src （自分のつないでるパソコンのグローバルIP）/32

http_access allow localnet
http_access allow localhost
(追加) http_access allow mypc

http_access deny all

グローバルIPは、確認くんなどみて確認してください

Squidを起動します
/etc/init.d/start squid
エラーでなければ成功

ファイアーウォールで塞がれてることが多いので3128ポート（squid.confのポート）
が開いているか確認
vi /etc/sysconfig/iptables
開いてなければ下記を追記
-A SERVICES -p tcp –dport 3128 -j ACCEPT

ファイアーウォール再起動
/etc/init.d/restart iptables

ブラウザのプロキシに設定してみて、お好きなページを表示してみます
グローバルIPが、確認くんなどみて
プロキシサーバーに変わっていれば成功

テストとか使えそうです

テストが終わったら、プロキシ外すの忘れずに